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Notas | ||||||||||||||||
| Sistema calcula riscos intradia e permite simulações As corretoras e os agentes de compensação já dispõem de um sistema de cálculo do risco intradia, até o nível do investidor final, com simulações tanto em cenários históricos quanto de stress: o AlgoRisk CS. As instituições já podiam usar o CM-TIMS para o cálculo e a realização de simulações de margem intradia para as posições dos investidores nos mercados derivativos e no BTC. Com o AlgoRisk CS, oferecido pela CBLC, elas poderão estimar o risco o risco das posições a liquidar (Ciclo de Liquidação) de um determinado portfólio, com atualização a cada hora. O AlgoRisk CS utiliza os dados gerados pelo RiskWatch, que diariamente calcula o valor teórico dos instrumentos financeiros negociados na Bovespa, Bovespa Fix, Soma e Soma Fix. Distribuição da VCP atrai 1.983 clientes A distribuição secundária de ações da Votorantim Celulose e Papel S.A. (VCP) em dezembro de 2003 atraiu 1.983 clientes não-institucionais, quase todos pessoas físicas, e 30 clubes de investimento. O valor da distribuição chegou a R$ 850 milhões. A maior parte foi vendida no exterior. No Brasil, foram colocados R$ 298 milhões. A CBLC foi contratada pelos bancos coordenadores (J.P. Morgan e Unibanco) para centralizar a oferta do varejo e executar a liquidação de toda a oferta brasileira. Participaram 22 corretoras. |
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